Python金融行業必備工具

有些國外的平臺、社群、部落格如果連線無法開啟，那說明可能需要“科學”上網

量化交易平臺

國內線上量化平臺：

BigQuant - 你的人工智慧量化平臺 - 可以無門檻地使用機器學習、人工智慧開發量化策略，基於python，提供策略自動生成器
鐳礦 - 基於量化回測平臺果仁網 - 回測量化平臺
京東量化 - 演算法交易和量化回測平臺
聚寬 - 量化回測平臺
優礦 - 通聯量化實驗室
Ricequant - 量化交易平臺
況客 - 基於R語言量化回測平臺
Factors - 數庫多因子量化平臺

國外量化平臺：

Quantopian 研究、回測、演算法眾包平臺
QuantConnect 研究，回測和投資交易
Quantstart 研究，回測和投資交易
ASC 研究、交易平臺
zulutrade 自動交易平臺
quantpedia 研究、策略平臺
algotrading101 策略研究平臺
investopedia 可以股票、外匯模擬交易的財經網站
Amibroker 提供系統交易工具的一家公司
AlgoTrades 股票、ETF、期貨自動交易系統
Numerai 資料工程師眾包的一家對衝基金
WealthFront 財富管理平臺
Betterment 個人投資平臺
TradeLink 量化交易平臺
ActiveQuant 基於JavaScript開源交易開發框架

相關平臺：

掘金量化 - 支援C/C++、C#、MATLAB、Python和R的量化交易平臺
DigQuant - 提供基於matlab量化工具
SmartQuant - 策略交易平臺
OpenQuant - 基於C#的開源量化回測平臺

基於圖表的量化交易平臺

文華贏智 、TB、金字塔、MultiCharts 中國版 - 程式化交易軟體、MT4、TradeStationAuto-Trader - 基於MATLAB的量化交易平臺BotVS - 首家支援傳統期貨與股票證券與數字貨幣的量化平臺

開源框架

Pandas - 資料分析包
Zipline - 一個Python的回測框架
vnpy - 基於python的開源交易平臺開發框架
tushare - 財經資料介面包
easytrader - 進行自動的程式化股票交易
pyalgotrade - 一個Python的事件驅動回測框架
pyalgotrade-cn - Pyalgotrade-cn在原版pyalgotrade的基礎上加入了A股歷史行情回測，並整合了tushare提供實時行情。
zwPython - 基於winpython的整合式python開發平臺
quantmod - 量化金融建模
rqalpha - 基於Python的回測引擎
quantdigger - 基於python的量化回測框架
pyktrader - 基於pyctp介面，並採用vnpy的eventEngine，使用tkinter作為GUI的python交易平臺
QuantConnect/Lean - Lean Algorithmic Trading Engine by QuantConnect (C#, Python, F#, VB, Java)
QUANTAXIS - 量化金融策略框架

其他量化交易平臺：

Progress Apama、龍軟DTS、國泰安量化投資平臺、飛創STP、易盛程式化交易、盛立SPT平臺、天軟量化回測平臺 、量邦天語、EQB-Quant

資料來源

TuShare - 中文財經資料介面包
Quandl - 國際金融和經濟資料
Wind資訊-經濟資料庫 - 收費
東方財富 Choice金融資料研究終端 - 收費
iFinD 同花順金融資料終端 - 收費
朝陽永續 Go-Goal資料終端 - 收費
天軟資料 - 收費
國泰安資料服務中心 - 收費
銳思資料 - 收費
恆生API - 收費
Bloomberg API - 收費
數庫金融資料和深度分析API服務 - 收費
Historical Data Sources - 一個資料來源索引
預測者網 - 收費
巨潮資訊 - 收費
通聯資料商城 - 收費
通達信 - 免費
歷史資料 - 文件 | BigQuant - 免費
新浪、雅虎、東方財富網 - 免費
聚合資料、數糧 、資料寶 - 收費

資料庫

manahl/arctic: High performance datastore for time series and tick data - 基於mongodb和python的高效能時間序列和tick資料儲存
kdb | The Leader in High-Performance Tick Database Technology | Kx Systems - 收費的高效能金融序列資料庫解決方案
MongoDB Blog - 用mongodb儲存時間序列資料
InfluxDB – Time-Series Data Storage | InfluxData - Go寫的分散式時間序列資料庫
OpenTSDB/opentsdb: A scalable, distributed Time Series Database. - 基於HBase的時間序列資料庫
kairosdb/kairosdb: Fast scalable time series database - 基於Cassandra的時間序列資料庫
SQLite Home Page

網站、論壇、社群、部落格

國外：

AQR - Alternative Investments
http://epchan.blogspot.jp/
FOSS Trading
wilmott.com - Forum
Traders Magazine: The stock dealers and institutional traders complete interactive news and information service
http://practicalquant.blogspot.jp/?view=classic
http://www.thewholestreet.com/
Implementing QuantLib
http://tradingwithpython.blogspot.jp/
Coding the markets
Quantivity
Quant Mashup | Quantocracy
On a long enough timeline the survival rate for everyone drops to zero
Keplerian Finance - exploring the boundaries of quantitative finance
The Journal of Trading: Home
All things finance and technology…
Quant News
Quantitative Trading Strategies | Numerical Method Inc.
Nuclear Phynance
Elite Trader
Meb Faber Research - Stock Market and Investing Blog
Portfolio Workstation by Alpha Level
http://falkenblog.blogspot.jp/
Quantitative Finance Stack Exchange
The mathematics of investing and markets • r/quantfinance
QuantNet Community
QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING - The latest theories, models and investment strategies in quantitative research and trading
QUSMA - Quantitative Systematic Market Analysis
https://abnormalreturns.com/
CSSA
http://www.tradingtheodds.com/
Quantitative Trading, Statistical Arbitrage, Machine Learning and Binary Options
Collective2 - The platform that connects investors with top-traders
Alvarez Quant Trading
The Marketplace For Algorithmic Trading Systems | Quantiacs
Quantitative Finance
Quantopian Lectures
Kitces.com - Advancing Knowledge in Financial Planning
Forex Factory
The R Trader
How to be a Quant
關於交易策略的機器學習
scikit-learn: machine learning in PythonPaul WilmottThe Trend is your FriendPractical QuantJohn Mauldin’s Outside the BoxQuantum FinancierQuantified StrategiesBlackRock BlogQuant at Risk

國內：

BigQuant量化社群
演算法組_新浪微博海洋部落
水木社群
（經管之家）人大經濟論壇
清華大學學生經濟金融論壇
matlab技術論壇
微量網
Code4Quant
量化交易 - 熱門問答 - 知乎
集思錄 - 低風險投資 - 集思錄
雪球 - 聰明的投資者都在這裡
myquant/strategy: 掘金策略集錦
botvs/strategies - 用Javascript or Python進行量化交易
芝諾量化交易,程式化交易
統計之都 (Capital of Statistics)
中國量化投資學會
寬客 (Quant) - 索引 - 知乎
faruto的部落格
博文bicloud新浪部落格
博文鄭來軼新浪部落格flitter_新浪部落格
david自由之路
作者安道全_新浪部落格
債券的大拿沒錢又醜
期貨用來複盤的blog
花榮_新浪部落格
股海泛舟 - 股海範舟
帶頭大哥777的部落格

交易API

上海期貨資訊科技有限公司CTP API - 期貨交易所提供的API飛馬快速交易平臺 - 上海金融期貨資訊科技有限公司 - 飛馬大連飛創資訊科技有限公司 - 飛創vnpy - 基於python的開源交易平臺開發框架QuantBox/XAPI2 - 統一行情交易介面第2版easytrader - 提供券商華泰/佣金寶/銀河/廣發/雪球的基金、股票自動程式化交易，量化交易元件IB API | Interactive Brokers - 盈透證券的交易API

程式設計

Python

安裝

Anaconda - 推薦通過清華大學映象 下載安裝
Pycharm download
Python Extension Packages for Windows - Christoph Gohlke - Windows使用者從這裡可以下載許多python庫的預編譯包

教程

Python | Codecademy
用 Python 玩轉資料 - 南京大學 | Coursera
Google 開源專案風格指南 (中文版)
廖雪峰python教程
Introduction to Data Science in Python - University of Michigan | Coursera
The Python Tutorial
Python for Finance
Algorithmic Thinking - Python 演算法思維訓練
Python Cookbook 3rd Edition Documentation

庫

Python Extension Packages for Windows
awesome-python: A curated list of awesome Python frameworks, libraries, software and resources
pandas - Python做資料分析的基礎
pyql: Cython QuantLib wrappers
ffn - 績效評估
ta-lib: Python wrapper for TA-Lib (http://ta-lib.org/). - 技術指標
StatsModels: Statistics in Python — statsmodels documentation - 常用統計模型
arch: ARCH models in Python - 時間序列
pyfolio: Portfolio and risk analytics in Python - 組合風險評估
twosigma/flint: A Time Series Library for Apache Spark - Apache Spark上的時間序列庫

R

安裝

The Comprehensive R Archive Network - 從國內清華映象下載安裝RStudio - R的常用開發平臺下載

教程

Free Introduction to R Programming Online Course - datacamp的線上學習R Programming - 約翰霍普金斯大學 | CourseraIntro to Computational Finance with R - 用R進行計算金融分析

庫

CRAN Task View: Empirical Finance - CRAN官方的R金融相關包整理qinwf/awesome-R: A curated list of awesome R packages, frameworks and software. - R包的awesome

C++

教程

C++程式設計 - 北京大學 郭煒基於Linux的C++ - 清華大學 喬林物件導向程式設計（C++） - 清華大學 徐明星C++ Design Patterns and Derivatives Pricing - C++設計模式C++ reference - cppreference.com - 線上文件

庫

fffaraz/awesome-cpp: A curated list of awesome C/C++ frameworks, libraries, resources, and shiny things. - C++庫整理rigtorp/awesome-modern-cpp: A collection of resources on modern C++ - 現代C++庫整理QuantLib: a free/open-source library for quantitative financelibtrading/libtrading: Libtrading, an ultra low-latency trading connectivity library for C and C++.

Julia

教程

Learning Julia - 官方整理QUANTITATIVE ECONOMICS with Julia - 經濟學諾獎獲得者Thomas Sargent教你Julia在量化經濟的應用。

庫

Quantitative Finance in Julia - 多數為正在實現中，感興趣的可以參與

程式設計論壇

Stack OverflowSegmentFaultQuora
Github知乎 - 與世界分享你的知識、經驗和見解

程式設計能力線上訓練

Solve Programming Questions | HackerRank - 包含常用語言(C++, Java, Python, Ruby, SQL)和相關計算機應用技術(演算法、資料結構、數學、AI、Linux Shell、分散式系統、正規表示式、安全)的教程和挑戰。LeetCode Online Judge - C, C++, Java, Python, C#, JavaScript, Ruby, Bash, MySQL線上程式設計訓練

Quant Books

《投資學》第6版[美]茲維·博迪.文字版 (link)
《開啟量化投資的黑箱》 裡什·納蘭《寬客》[美] 斯科特·帕特森（Scott Patterson） 著；譯科，盧開濟 譯《解讀量化投資：西蒙斯用公式打敗市場的故事》 忻海
《Trends in Quantitative Finance》 Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm
《漫步華爾街》麥基爾
《海龜交易法則》柯蒂斯·費思
《交易策略評估與最佳化》羅伯特·帕多
《統計套利》 安德魯·波爾《訊號與噪聲》納特•西爾弗
《期貨截拳道》朱淋靖
《量化投資—策略與技術》 丁鵬
《量化投資—以matlab為工具》 李洋faruto《量化投資策略:如何實現超額收益Alpha》 吳衝鋒
《中低頻量化交易策略研發（上）》 楊博理
《走出幻覺走向成熟》 金融帝國
《失控》凱文·凱利 《通往財務自由之路》範K撒普
《以交易為生》 埃爾德
《超越技術分析》圖莎爾·錢德
《高階技術分析》布魯斯·巴布科克
《積極型投資組合管理》格里納德，卡恩
《金融計量學:從初級到高階建模技術》 斯維特洛扎《投資革命》Bernstein
《富可敵國》Sebastian Mallaby
《量化交易——如何建立自己的演算法交易事業》歐內斯特·陳
《聰明的投資者》 巴菲特《黑天鵝·如何應對不可知的未來》 納西姆·塔勒布
《期權、期貨和其他衍生品》 約翰·赫爾《Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals》 Keith Fitschen
《Quantitative Equity Investing》by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm
Barra USE3 handbook
《Quantitative Equity Portfolio Management》 Ludwig Chincarini
《Quantitative Equity Portfolio Management》 Qian & Hua & Sorensen

Quant Papers

Machine Learning Related

Cavalcante, Rodolfo C., et al. “Computational Intelligence and Financial Markets: A Survey and Future Directions.” Expert Systems with Applications 55 (2016): 194-211.(link)

Low Frequency Prediction

Atsalakis G S, Valavanis K P. Surveying stock market forecasting techniques Part II: Soft computing methods. Expert Systems with Applications, 2009, 36(3):5932–5941. (link)

Cai X, Lin X. Feature Extraction Using Restricted Boltzmann Machine for Stock Price Predic- tion. 2012 IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE), 2012. 80–83.(link)

Nair B B, Dharini N M, Mohandas V P. A stock market trend prediction system using a hybrid decision tree-neuro-fuzzy system. Proceedings - 2nd International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and Computing, ARTCom 2010, 2010. 381–385. (link)

Lu C J, Lee T S, Chiu C C. Financial time series forecasting using independent component analysis and support vector regression. Decision Support Systems, 2009, 47(2):115–125. (link)

Creamer G, Freund Y. Automated trading with boosting and expert weighting. Quantitative Finance, 2010, 10(4):401–420. (link)

Batres-Estrada, Bilberto. “Deep learning for multivariate financial time series.” (2015). (link)

Xiong, Ruoxuan, Eric P. Nicholas, and Yuan Shen. “Deep Learning Stock Volatilities with Google Domestic Trends.” arXiv preprint arXiv:1512.04916 (2015).(link)

Sharang, Abhijit, and Chetan Rao. “Using machine learning for medium frequency derivative portfolio trading.” arXiv preprint arXiv:1512.06228 (2015).(link)

Reinforcement Learning

Dempster, Michael AH, and Vasco Leemans. “An automated FX trading system using adaptive reinforcement learning.” Expert Systems with Applications 30.3 (2006): 543-552. (link)

Tan, Zhiyong, Chai Quek, and Philip YK Cheng. “Stock trading with cycles: A financial application of ANFIS and reinforcement learning.” Expert Systems with Applications 38.5 (2011): 4741-4755. (link)

Rutkauskas, Aleksandras Vytautas, and Tomas Ramanauskas. “Building an artificial stock market populated by reinforcement‐learning agents.” Journal of Business Economics and Management 10.4 (2009): 329-341.(link)

Deng, Yue, et al. “Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading.” (2016).(link)

Natual Language Processing Related

Bollen J, Mao H, Zeng X. Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Science, 2011, 2(1):1–8. (link)

Preis T, Moat H S, Stanley H E, et al. Quantifying trading behavior in financial markets using Google Trends. Scientific reports, 2013, 3:1684. (link)

Moat H S, Curme C, Avakian A, et al. Quantifying Wikipedia Usage Patterns Before Stock Market Moves. Scientific Reports, 2013, 3:1–5. (link)

Ding, Xiao, et al. “Deep learning for event-driven stock prediction.” Proceedings of the 24th International Joint Conference on Artificial Intelligence (ICJAI’15). 2015. (link)

Fehrer, R., & Feuerriegel, S. (2015). Improving Decision Analytics with Deep Learning: The Case of Financial Disclosures. arXiv preprint arXiv:1508.01993. (link)

High Frequency Trading

Nevmyvaka Y, Feng Y, Kearns M. Reinforcement learning for optimized trade execution. Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning ICML 06, 2006, 17(1):673–680. (link)

Ganchev K, Nevmyvaka Y, Kearns M, et al. Censored exploration and the dark pool problem. Communications of the ACM, 2010, 53(5):99. (link)

Kearns M, Nevmyvaka Y. Machine learning for market microstructure and high frequency trading. High frequency trading - New realities for traders, markets and regulators, 2013. 1–21. (link)

Sirignano, Justin A. “Deep Learning for Limit Order Books.” arXiv preprint arXiv:1601.01987 (2016). (link)

Deng, Yue, et al. “Sparse coding-inspired optimal trading system for HFT industry.” IEEE Transactions on Industrial Informatics 11.2 (2015): 467-475.(link)

Ahuja, Saran, et al. “Limit order trading with a mean reverting reference price.” arXiv preprint arXiv:1607.00454 (2016). (link)

Aït-Sahalia, Yacine, and Jean Jacod. “Analyzing the spectrum of asset returns: Jump and volatility components in high frequency data.” Journal of Economic Literature 50.4 (2012): 1007-1050. (link)

Portfolio Management

B. Li and S. C. H. Hoi, “Online portfolio selection,” ACM Comput. Surv., vol. 46, no. 3, pp. 1–36, 2014. (link)

Heaton, J. B., Polson, N. G., & Witte, J. H. (2016). Deep Portfolio Theory. (link)

Eugene F. Fama, Kenneth R. French. The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47 (1992), pp. 427–465.

學術期刊

一堆學術期刊可以常常去瀏覽一下，也會有許多思路，作者常常看的有：
Journal of FinanceJournal of Financial Economics
Review of Financial Studies
Journal of Accounting and Economics
Review of Accounting Studies
Journal of Accounting Research
Accounting Review
Journal of Financial and Quantitative Analysis
Financial Analysts Journal
Financial Management
Journal of Empirical Finance
Quantitative Finance
Journal of Alternative Investments
Journal of Fixed Income
Journal of Investing
Journal of Portfolio Management
Journal of Trading
Review of Asset Pricing Studies
經濟研究
經濟學（季刊）
金融研究
管理世界
會計研究
投資研究