《網際網路信貸風險與大資料》讀書筆記(二)

傲慢的上校發表於2017-07-12

2.1 理解風險

2.1.1 什麼是風險

收益的不確定性即風險,金融業即經營風險而獲利的行業。經濟領域的風險:結果對預期或目標的偏離。

一般更關注的風險是可能帶來損失的“風險”,即純粹的風險,只有損耗,沒有收益,而且是直接損失。而金融的風險:損失發生的概率及金額的不確定性。

2.1.2 風險的型別

1. 信用風險

信用風險:指因交易對手不能履約所造成的損失,在個人信貸業務中多指借款人不能按照約定的時間足額還款。

分三種情形

  1. 未還貸款: 完全不還
  2. 未如期還款: 未按期還款,但事後足額還款
  3. 未足額還款: 如期進行了還款,但未足額

信用風險產生的主要兩項原因:
1. 借款人沒有足夠的還款能力。稽核階段情況良好,突發原因導致喪失還款能力;另一因素,可能是由於超貸造成。
2. 借款人無償還意願。採取欺詐手段獲取貸款的借款人並非均無還款意願者,而無還款意願的借款人並非一定採取了欺詐手段獲取貸款。

2. 操作風險

操作風險是指由不完善或有問題的內部程式、員工和資訊科技系統,以及外部事件而造成的風險。

分類:

  1. 內部欺詐
  2. 外部欺詐
  3. 就業制度和工作場所安全事件
  4. 客戶、產品和業務活動事件
  5. 執行、交割和流程管理事件
  6. 資訊科技系統事件
  7. 實物資產的損壞

2.2 風險管理的概念

風險管理的核心是有效“管理”風險,而非單純地“消滅”風險。

2.2.1 風險的內涵

風險管理的目標不是完全的消滅風險,而是能夠有效識別、衡量風險,並將風險置於可控範圍內。

原因如下:

  1. 風險是無處不在的
  2. 風險是有價值的。正是由於存在不確定性、存在風險,經營者方可以從這種風險運作中要求更高的投資回報,從而獲取收益。風險管理的目標之一就是要保證收益水平與所承擔的風險相適應。風險管理追求風險調整後的收益最大化,而非單純的風險最小化。
  3. 風險是可管理的。因為風險是可衡量的、可控制的,因此才能夠通過管理風險的過程實現最佳的風險收益。

2.2.2 風險的衡量與管理手段

風險事件大體被識別為四種型別:

  1. 風險轉移。對於發生頻率低,但嚴重性較高的風險類別,可以通過保險轉嫁風險
  2. 風險接受(風險自留)。發生頻率小、嚴重性低的風險型別,接受風險。因為對風險的干預成本往往超過了該風險可能引起是損失。
  3. 風險控制。發生頻率高,嚴重性低的風險型別,一般採取風險控制。一方面降低風險發生的頻率,另一方面降低風險發生後造成的損失。
  4. 風險規避。對於極有可能發生,且發生後會帶來較大損失的風險事件,通常採取規避策略,即不涉足相關業務。

但四類別並非經緯分明。

2.2.3 風險的閉環管理

風險管理是一個閉環管理的過程:

  1. 風險管理的流程應該是閉環
  2. 貫穿在業務流程中的各風險點應形成閉環。有利於風險管理措施的落地,同時使得風險管理和業務發展協調共進。

2.3 風險管理戰略

2.3.1 風險管理戰略的概念

金融風險管理的戰略與企業的總體發展戰略密切相關。前者是為了確保後者目標的實現。

2.3.2 風險偏好與容忍度

風險管理戰略定義的核心內容是風險偏好與風險容忍度。風險偏好代表了金融機構對風險及回報的態度。風險容忍度則是在風險偏好的總體指導下,對風險敞口量化後確定的企業所能承受的最大限度的可預見風險水平。

關注一下幾個問題

  • 金融機構承擔何種風險?
  • 承擔多少風險?
  • 承擔風險的邊界在哪裡?

2.4 風險管理策略

風險管理策略是在風險戰略的指導下,選擇具體風險管理方法,其涵蓋的範疇較為寬泛。

2.4.1 全面風險管理

全面風險管理,是指對金融機構各個業務層面、各個業務環節的風險全盤管理,將信用風險、操作風險、市場風險進行通盤考慮,並將風險管理相關的所有業務單位均納入到這個體系中來,並以同意的量化指標來衡量、跟蹤、評價風險管理的過程及效果。

2.4.2 集中的管理架構

為了提高信貸作業流程效率,提高風險管理策略執行一致性,所以採取集中風險管理。許可權集中在總部管理,由專業部門來行使客戶准入、存量管理、貸後催收的職能。

現在銀行等金融機構開始嘗試網狀管理的組織結構部署:風險決策的許可權集中在總部相應職能部門,而總部業務部門及分支機構在流程內承擔起相應的風險管理職責。

2.4.3 風險分散的原則

風險分散是金融機構經營中一項古老的規則,該策略假設前提是:所有的風險並非同時發生,分散化可使組合的風險顯著低於組合中所有單項交易的風險加總。

為了避免風險過於集中,經營機構會採取風險分散策略,保證資產結構的合理構成。

2.4.4 計量風險工具

管理風險的基礎是識別和衡量風險,計量風險工具則是利用量化的方法來評估風險。
量化風險評估也為風險管理有效性的判斷提供了可量化的明確標準。計量分析工具能夠相對準確地測算出風險發生的概率,以及發生違約風險後的損失嚴重程度。

2.4.5 資產組合管理

全面風險管理體系關注業務整體風險水平,需要通過建立一體化的分析方法和相應指標,反映金融機構所面臨的風險狀況。

要確定最佳的資產組合,需要回答如下問題:

  • 在一定的風險水平下,依靠特定的資源配置應該發展什麼業務?
  • 發展多大的規模?
  • 引入什麼樣的客戶?
  • 客戶、產品、資產的結構如何?

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