第一章

風控模型簡介

本系列文章為筆者對信貸風控領域建模的一些學習研究心得彙總，以及一些程式碼示例，儘量會將信貸風控領域的一些基本概念闡述明白。

1.1 為什麼要建模

金融的所有業務，幾乎都是和風險打交道，而貸款機構將錢帶給你，肯定希望你是一個守信用的好人。所以，大家在申請個人信用卡或者是小額貸款的時候，都需要填寫一些個人資訊，例如年齡、工作、收入、學歷等，銀行和貸款機構將會對這些資訊進行稽核，然後決定放不放款。
但是如果僅僅是小額，如1萬以下，那麼一個一個稽核肯定成本是直線上升的，所以就需要有一套自動化的決策工具來決定哪些人是好人，哪些人是壞人，那麼信用評分卡模型就派上用場了。

1.2 什麼是信用評分

信用評分就是衡量你的信用程度的量化指標，這樣聽起來是不是很拗口？說簡單點，就是一個分數，由你填寫的個人資訊以及一些第三方資料計算得來的，例如支付寶的芝麻信用、騰訊的騰訊信用、美國的FICO評分等。這些評分就可以決定你的信用等級，從而讓貸款機構決定放不放款。

1.3 常用的模型

業界常說的有A卡、B卡、C卡，A卡就是申請評分卡。在你申請的時候就會站出來，決定放不放款，B卡，也就是貸中行為評分卡，監控你的信用狀況，決定給不給你提額度，或者中不中斷你的貸款，C卡就是貸後評分卡，一般有三種：賬齡遷移模型、還款率模型和失聯預警模型。
賬齡遷移：就是預測你的逾期狀況會不會從M1遷移到M2（關於m1，m2定義檢視文末解釋）
失聯預警模型：對於銀行和貸款公司來講，有時不怕你不還錢，如果逾期了還能對你進行罰息等方式再賺一筆，更怕的反而客戶失聯，徹底消失，所以就需要建立失聯預警，看一看你未來有沒有可能失聯。
還款率模型：注意這個模型不是為了預測你還不還錢，而是預測未來經過催收動作後，還款的概率。畢竟貸後催收，是需要人力、物力成本的，如果一個人簡單催一催，例如發個簡訊，打個電話就還了，何必動用戴金鍊子的老鐵們上門，出於平衡成本的需要，制定不同的催收套路，這個模型就可以起作用了。

1.4 概念解析：M0,M1,M2的定義

這三個不是簡簡單單的月份的概念，具體定義如下：

• M0:最後還款日的第二天到下一個賬單日
• M1:M0時段的延續,即在未還款的第二個賬單日到第二次賬單的最後還款日之間
• M2:M1的延續,即在未還款的第三個賬單日到第三次賬單的最後還款日之間

所謂賬單日，就是銀行會對你的當期應還款形成賬單並通知你，賬單形成日即為賬單日。，同時，銀行不會要求你馬上就還款，而是會給你一個緩衝期，通常是20天（具體根據各銀行制定標準），該期限截止日即為還款到期日。這20天之內全額還款或是選擇信用卡最低還款額方式還款，可以享受免息待遇，但如果逾期，就會計息了。

這些概念看起來是不是很難懂，這樣，我舉個例子你就明白了，就拿我的招行信用卡來說的吧。還款日是每個月4號，帳單日是每個月16號。
假如我在1月16號前消費了500塊，那麼一月帳單日，也就是1月16日賬單金額就是500，還款到期日就是2月4號。緩衝期就是1月16日–2月4日，一共19天，如果在這期間我還清了賬單，就不會有利息。
所謂的M0就是2月5號到下個月賬單日—-3月16日期間我不還清賬單，也就是產生了M0逾期。
假如我繼續不還，也就是3月16號我還拖著，直接延伸到M1，那麼M1就是3月16日到4月4日。
如果到了M1依然不還錢，第三個賬單日就是4月16號，M2就是4月16日到5月4日。

下一章預告

• 闡述評分卡模型開發流程
• 如何定義你的壞樣本

參考文獻

[1]http://blog.csdn.net/Mr_tyting/article/details/75097681#t19
[2]信用風險評分卡研究：馬姆杜.拉法特